1. 头寸分配计算#
问题描述
假设总资金为100万美元，选取前10只股票做多，后10只股票做空。根据市场中性原则：
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计算每只多头股票和空头股票的理论分配金额
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编写Python函数处理实际交易中的整数股数问题
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计算实际总敞口与理论值的偏差
依赖数据
code
# 股票价格示例数据
import numpy as np
np.random.seed(42)
long_prices = np.random.uniform(50, 200, 10) # 做多组股价
short_prices = np.random.uniform(30, 150, 10) # 做空组股价
print("多头组股价样本:", long_prices[:3])
print("空头组股价样本:", short_prices[:3])2. 市场中性验证#
问题描述
给定投资组合的日收益率序列和市场收益率序列：
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计算组合的Beta值
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可视化组合累计收益与市场累计收益的对比
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计算组合收益与市场收益的相关系数
依赖数据
code
# 生成模拟数据（2022年全年交易日）
import pandas as pd
np.random.seed(101)
dates = pd.date_range('2022-01-01', '2022-12-31', freq='B')
portfolio_ret = np.random.normal(0.0005, 0.01, len(dates)) # 组合日收益率
market_ret = np.random.normal(0.0002, 0.012, len(dates)) # 市场日收益率
df = pd.DataFrame({
'Portfolio': portfolio_ret,
'Market': market_ret
}, index=dates).cumsum()