用 Agent Trade Kit 模拟交易策略，验证高胜率为何仍亏损

交易这东西还是太高深了，算是搞懂了为啥 70% 胜率的策略还是会亏钱

上次讲了我的赌徒式玩法，有人说拿赚钱的单复盘没意义，我就让 AI 把整套从头跑了一遍...

确实细思鼻孔😅

举例，每次 100U，不止损，赚到 30% 就卖，扛不住就爆仓

数据用 OKX 过去一年的小时 K 线，BTC、ETH、SOL、DOGE、XRP、BNB、PEPE 每个币每小时多空各开一单，一个币就是 1.75 万单

开 20 倍，7 个币的胜率全在 72% 到 76%，开 50 倍，全在 67% 到 70%

胜率为什么这么高，还这么规整

20 倍的时候，赚 30% 只要价格往你这边走 1.6%，爆仓要反着走 4.6% 左右

价格先碰到近的那条线，本来就更容易，所以十单里能赢七单多

我把止盈改成"赚到翻倍才卖"，7 个币的胜率一起掉到 47%，整整齐齐🤣

那如果，赢七成的话，赚不赚

赢一次赚 30U，爆一次亏 90 多 U，再扣掉手续费，20 倍下 7 个币基本都是小亏，最好的 BNB 也就打平

本金 1000U 按这套玩，亏光的概率从两成到九成不等

50 倍就没悬念了，一开一平的手续费就吃掉保证金的 5%，一年下来九成以上亏光

所以说实话，我以前觉得自己"挺会玩"，其实就是把止盈设得离得近而已

想测自己打法的，可以装上 Agent Trade Kit，把你的规则原样丢给 Claude Code：

"用 OKX 的公开行情接口，拉 BTC 永续过去一年的小时 K 线，模拟这个打法：每次 100U、20 倍，不止损，赚到 30% 平仓，爆仓算亏完，手续费按 0.05%。算出胜率、平均每单盈亏，以及 1000U 连续打下去多久会亏光。"