Bitget黄铜合约指数数据异常致套利陷阱，XYZ文档误导

杠杆前0.83%的大容量套利机会，得做多少背调？

@BITGET 和 @tradexyz 的之间，回测下，从本周一开始做，+BG-XYZ的COPPER，也就是黄铜，到现在为止，收益是杠杆前

其中资费49.76bps，价差34.10bps。

一定会很奇怪对吧，怎么能两头都赚钱呢？

而且你中途任意时刻算进场，你都会发现，完全不符合“无套环境”，你还是能赚到钱。

于是找到两个交易所的文档，你会发现tradexyz的10月写了有ROLL计划，但是仔细对比INDEX走势，其实根本没执行，它得背大锅。

然后开始分析BITGET的指数，成分只有 100% PYTH，但是竟然表现出换月特征，这就奇怪了。

于是顺藤摸瓜，你会发现PYTH:COPPER这个浓眉大眼的家伙自己在换月，而且全网就只有BITGET用了PYTH。

然后当时我对比了 BINANCE 、OKX、XYZ，发现三家都没有换月，因为他们都是直接走的期货数据，只有BITGET走的是PYTH数据。

也就是说，现在BITGET的COPPER其实和其他几家交易所不是一个品种，现在千万别去套利。

然而好巧不巧，XYZ这个文档错误，让人误认为XYZ也在换月，于是看到了大额价差，就冲进去套利，结果都变成了XYZ失误的炮灰。

本来我还想蹲一下周末能不能有套利机会，现在既然XYZ自己出来挨打认错，就拿来提醒下大家吧。