开发者自述：TradingView缺订单簿数据，自建BTC终端聚合多所数据

TradingView最大的问题是基础数据只有OHLC+Vol，没有实时的订单簿数据。

有很多变种的算法去模拟真实订单薄，我也做过对比，发现差异还是蛮大的。

这还只是针对一个交易对。

对于BTC/美元（美元稳定币）交易来说，还要考虑不同交易所，不同稳定币，在TV上就简直无法实现了。

即便是最大的BINANCE，也不能代表整个BTC市场。

所以我才开发了私有部署的BTC TERMINAL。

一是解决实时订单簿抓取，二是实现多交易所、多交易对聚合。尽可能能看清全网BTC现货交易的全貌。

即便这样，我也只选取了15个交易所的64个现货交易对，和对应的合约交易对，也没做到全覆盖。数据量太大了，要考虑带宽、服务器负载和存储空间。

毕竟我做这个全是自费，也没有向任何人收取过费用。

同样的方法可以去做ETH TERMINAL，但我讨厌ETH，所以没做。

此外，从Deribit API抓取期权数据也是个非常有意义的事，在现货流动性差的时候，期权交易者往往主导了市场进程。

再回到指标，我在TV上用的agg A/D现在完全被订单簿支持的CVD和Delta取代了。

MAMA-FAMA SPREAD是我在TV上用MAMA指标衍生出来的，移植了过来简称MAMA。

WT是基于WaveTrend，但是我做了修改，特别是对于超买和超卖的界定。

最后是价格冲击指数，我起的名字叫lambda impact，其中有两个主要参数，Lambda和PAI，这俩必须要精确的订单簿数据才准确，在TV上我也写过脚本，但是不准确。

基本上就这几个了。