半导体博主7600条推文量化回测：四层方法论

研究了半导体博主@aleabitoreddit 一年多的全部推文,把 7600 多条信号做了量化回测,她的方法论主要分四层:

1️⃣ 只做"卡脖子"——AI 硬件链里供不应求的瓶颈环节:光模块、HBM、先进封装。有瓶颈才有定价权。

2️⃣ 只信一手证据——供应链爬报、招标文件、BOM 拆解、台日产业媒体,领先华尔街几周。

3️⃣ 高信心才重注——回测里她的高信心信号 20-60 天显著跑赢基准,普通提及反而是负 alpha。集中,不分散。

4️⃣ 信息更新就翻脸——论点破了当天砍仓,绝不恋战,哪怕是重仓。