美联储压力测试：大银行可承受7080亿美元亏损

美国联邦储备委员会（美联储）周三表示，即使在年度压力测试中，32 家美国最大银行合计遭受超过 7,080 亿美元的预期贷款损失后，所有银行依然能够维持在最低资本要求以上，即便面临严重经济衰退也能稳健运营。

本次压力测试旨在检验系统重要性银行是否能够在经济下行周期中继续为市场提供信贷支持。整体资本充足率仅下滑 1.6 个百分点，从 12.8% 降至 11.2%，所有银行均远高于监管下限。

美联储压力测试评估哪些风险？

根据《多德-弗兰克法案》要求，美联储每年都会对大型银行进行压力测试。该法案是在 2008 年金融危机之后颁布，旨在确保大型银行具备充足资本，应对极端经济冲击。

这一要求覆盖所有资产规模在 1,000 亿美元以上的银行。今年接受测试的机构包括摩根大通、美国银行、花旗集团、富国银行、高盛和摩根士丹利等。

本次压力测试假设与去年同等严苛的情景：失业率升至 10%，商业地产价格下跌 39%，住房价格下挫 30%。

模型预测经济总产出萎缩 4.6%，美股市场大跌 58%，加剧了企业信贷损失。

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各类资产损失分布详情

信用卡业务成为预期损失最大的领域，约为 2,000 亿美元。商业及工业贷款损失约为 1,600 亿美元。

商业地产相关损失预计达 750 亿美元。资本下滑主要受到两大因素影响：一是较高的贷款余额导致损失增加，二是模型假设更加严苛。此外，随着利率降幅假设减小，未实现证券收益走弱，也拉低了整体资本水平。

不过，较高的利息收入起到一定对冲作用。近期银行盈利表现强劲、加上模型假设的降息幅度有限，合计提升了银行的预期资本，足以抵消前述不利因素的影响。

副主席 Michelle Bowman 表示，本次测试结果体现出了美国银行体系的韧性。

“今日测试成果再次证明了美国银行体系的坚实基础。随着我们持续增强压力测试的透明度与问责机制，公众反馈将助力我们持续改进，进一步提升测试本身与结果的公信力。”Bowman 如此表示。

测试结果不会对现行资本要求产生影响。目前的资本标准将持续有效至 2027 年，届时新版损失模型将吸纳未来的公众反馈。

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