练习

1. 头寸分配计算

问题描述

假设总资金为100万美元，选取前10只股票做多，后10只股票做空。根据市场中性原则：

1. 计算每只多头股票和空头股票的理论分配金额

2. 编写Python函数处理实际交易中的整数股数问题

3. 计算实际总敞口与理论值的偏差

依赖数据

# 股票价格示例数据
import numpy as np
np.random.seed(42)
long_prices = np.random.uniform(50, 200, 10)  # 做多组股价
short_prices = np.random.uniform(30, 150, 10) # 做空组股价

print("多头组股价样本:", long_prices[:3])
print("空头组股价样本:", short_prices[:3])

2. 市场中性验证

问题描述

给定投资组合的日收益率序列和市场收益率序列：

1. 计算组合的Beta值

2. 可视化组合累计收益与市场累计收益的对比

3. 计算组合收益与市场收益的相关系数

依赖数据

# 生成模拟数据（2022年全年交易日）
import pandas as pd
np.random.seed(101)
dates = pd.date_range('2022-01-01', '2022-12-31', freq='B')
portfolio_ret = np.random.normal(0.0005, 0.01, len(dates))  # 组合日收益率
market_ret = np.random.normal(0.0002, 0.012, len(dates))   # 市场日收益率

df = pd.DataFrame({
    'Portfolio': portfolio_ret,
    'Market': market_ret
}, index=dates).cumsum()